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다중회귀analysis (우리나라 인플레이션 analysis)

단순회귀analysis에 이어 다중회귀analysis에서는 1991년부터 2009년까지 분기별 시계열 를 이용하여 우리나라의 소비자 물가를 analysis하려 한다. 인플레이션은 한 국가의 재화와 용역 가격등의 전반적인 물가가 지속적으로 상승하는 경제 상태를 말한다. 이는 동시에 해당 국가의 통화가치 하락과 구매력의 약화현상을 가져온다. 인플레이션의 요인으로는 통화량, 소득, 소비성향, 인플레이션 기대심리, 생산기술 및 설비투자, 자연조건, 수출입, 환율, 등 여러 가지가 있는데 이번 analysis에서는 수입물가지수와 통화량을 가지고 analysis해보려 한다. 첫째로 통화량이 늘어나면 사람들의 수중에 돈이 풍족해져서 과거에는 사고 싶어도 못 사던 물건을 구입하려하므로 수요가 늘어나게 되는데 이때 만일 공급능력이 한계에 달하여 수요가 증가한 만큼 공급이 늘어나지 못한다면 통화량 증가는 곧바로 물가상승으로 이어질 가능성이 크다. 둘째로 수입물가지수로 대외의존도가 높은 우리나라의 특성(特性)상 해외부문으로부터의 물가상승 압력도 고려해야 하기 때문이다

이와 같은 측면을 고려하여 우리나라의 인플레이션을 analysis하기 위해서 소비자 물가지수를 종속변수로 하고 수입물가지수, 통화량을 독립변수로 상정하였다. 사용된 는 1991년부터 2009년까지의 분기별 시계열 이며 이들 는 표에 제시되어 있다. 분기별 시계열 는 모두 한국은행에서 추출하였다. 추정할 물가방정식 모형은 상수항이 To be continued 되었으며 종속변수와 독립변수 모두에 대수(log)가 취해졌다.

추정모형 :



회귀analysis
독립변수들(수입물가지수, 통화량)이 종속변수(소비자물가지수)에 effect을 주는지 알아보기 위해 회귀analysis을 해보면 다음과 같다.



회귀analysis 결과
먼저 각 회귀계수의 부호를 간략히 살펴보면 의 수입물가지수, 의 통화량의 계수가 0.0832와 0.2769로 이런 계수들의 부호는 경제적으로 합당한 결과이다. 즉 수입물가의 상승과 통화량의 증가 모…(To be continued ) 두 국내 소비자 물가지수의 상승요인으로 작용하기 때문이다
물가방정식에서 종속변수와 독립변수 모두 대수(log)가 취해진 형태이므로 추정된 각 회귀계수는 소비자물가지수에 대한 탄력치의 의미를 갖는다. 따라서 다른 조건이 일정할 경우 수입물가지수와 통화량의 1% 상승은 각각 소비자물가지수의 0.0832%, 0.2769% 의 상승을 유발하는 요인으로 작용한다. 이러한 측면에서 보면 통화량의 계수가 가장 크게 나타나고 있는데 이는 우리나라의 인플레이션에 통화량이 크게 작용하였음을 시사하고 있다. 이와 같은 결과는 통화량이 늘어나면 사람들의 수중에 돈이 풍족해져서 과거에는 사고 싶어도 못 사던 물건을 구입하려하므로 수요가 늘어나게 되는데 이때 만일 공급능력이 한계에 달하여 수요가 증가한 만큼 공급이 늘어나지 못한다면 통화량 증가는 곧바로 물가상승으로 이어질 가능성이 크기 때문에 당연한 결과라고 할 수 있다.
추정 결과의 통계적 측면을 살펴보면 다음과 같다. 추정된 물가방정식에서 상정된 독립변수 중에서 수입물가변수와 통화량변수의 계산된 t-통계량은 각각 3.8637와 32.3217로서 (자유도가 73(=76-3)이고 유의수준이 5%일의 임계치로 계산해야 되나 t-분포표에 없어 가장 근사값인 자유도를 60으로 놓았다) 임계치 2.000을 크게 상회하여 종속변수인 소비자물가변수에 대한 통계적 설명(說明)력이 충분히 보장되고 있다. 또한 조정된 결정계수도 0.9928로 매우 높아 추정된 모형의 전체적인 통계적 접합성도 매우 뛰어나다고 판단할 수 있으며 우리나라 물가방정식의 추정결과를 수식으로 요약하여 표현하면 다음과 같다.


(3.8637) (32.3217)
= 0.9928





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